Bachelorprojekt · Aarhus Universitet · 2026 · Karakter 10
Electricity Price Forecasting in the Era of Foundation Models
En direkte sammenligning af klassisk økonometri, machine learning og zero-shot foundation-modeller til forecasting af day-ahead-elpriser, baseret på timedata fra 2020–2024 for seks europæiske budområder.
- 12 modeller sammenlignet, fra seasonal naïve og SARIMAX til CatBoost, NHITS, TimeGPT, Chronos, TimesFM og Lag-Llama
- Hele datasættet bygget via API'er (ENTSO-E, yfinance) med en Python/pandas-pipeline, der respekterer gate closure kl. 12:00
- CatBoost reducerede forecastfejlen (RMSE) med ca. 43 % i forhold til den bedste klassiske model i Tyskland
